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Birkenland
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Extremwertstatistik im Portfoliomanagement IV

Extremwertstatistik im Portfoliomanagement: Latenz operationeller Risiken. In der gutachterlichen Rückbetrachtung bzgl. der Umsetzung einer Anlagestrategie finden sich mitunter Hinweise darauf, dass manche zur Vermögensverwaltung beauftragte Finanzinstitute auf Jahressicht zwar gute Erfolge vorweisen können, aber unterjährig doch deutliche Verlustrisiken kompensieren mussten, die einen sehr guten Erfolg verhinderten. Die deutlichen Verlustrisiken zeigen ihre Auswirkung z. B. darin, ... [Read more...] Der Beitrag Extremwertstatistik im Portfoliomanagement IV erschien zuerst auf Birkenland.

Die kritischen Werte beim Kolmogorow-Smirnow-Test

Tabellen für die kritischen Werte beim Kolmogorow-Smirnow-Test Vielfältige Anwendungsbereiche in der Praxis erfordern die Anpassung von Verteilungsfunktionen an einen gegebenen Datensatz. Die ermittelten Verteilungsfunktionen liefern dann statistische Größen zur Charakterisierung des Prozesses, dem die vorgelegten Daten entstammen. Einfache Beispiele hierzu: Erwartungswert und Varianz. Im Allgemeinen werden die statistischen Größen nicht nur für aktuelle Einschätzungen – ... [Read more...] Der Beitrag Die kritischen Werte beim Kolmogorow-Smirnow-Test erschien zuerst auf Birkenland.

Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung

Kritische Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung Wird der Parameter der Exponentialverteilung geschätzt, so können für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung nicht die üblichen tabellierten kritischen Werte genutzt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden kritischen Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung, wenn der Verteilungsparameter aus vorliegenden Datenpunkten geschätzt wurde. Bei dem Test ... [Read more...] Der Beitrag Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung erschien zuerst auf Birkenland.

Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung

Kritische Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung Werden die Parameter der Normal-Verteilung geschätzt, so können für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung nicht die üblichen tabellierten kritischen Werte genutzt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden kritischen Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung, wenn die Verteilungsparameter aus vorliegenden Datenpunkten geschätzt worden sind. Bei dem ... [Read more...] Der Beitrag Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung erschien zuerst auf Birkenland.

Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Gumbel-Verteilung

Kritische Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Gumbel-Verteilung Werden die Parameter der Gumbel-Verteilung geschätzt, so können für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Gumbel-Verteilung nicht die üblichen tabellierten kritischen Werte genutzt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden kritischen Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Gumbel-Verteilung, wenn die Verteilungsparameter aus vorliegenden Datenpunkten geschätzt worden sind. Bei dem ... [Read more...] Der Beitrag Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Gumbel-Verteilung erschien zuerst auf Birkenland.

Extremwertstatistik im Portfoliomanagement III

Extremwertstatistik im Portfoliomanagement: Die Risikobewertung ohne Daten. Dieser Beitrag beschäftigt sich im Kern mit der Lösung zur Frage, wie kann ohne Rückgriff auf Daten vergangener Entwicklungen eine angemessene Risikobewertung bei einem neu konzipierten Anlageportfolio durchgeführt werden? Anlagerichtlinien geben dem Portfoliomanager das Ziel der neu zu gestaltenden Vermögensanlage vor und definieren die Anlagegrenzen. Damit sind die ... [Read more...] Der Beitrag Extremwertstatistik im Portfoliomanagement III erschien zuerst auf Birkenland.